1、 如果资产组合的系数为1.5，市场组合的期望收益率为12%，资产组合的期望收益率为
15%，则无风险收益率为：( 6% )
2、 张太太于2003年购进1000份基金份额，2004年末单位基金净值(NAV)净资产为1.2300，
到2006年末NAV达到1.7998，期间二次分红分别为0.12和0.08，该基金在两年间的绝对收益率为（6。26%）
3、 夏普(ShArpe)指数是现代基金业绩评价的重要方法。夏普(ShArpe)指数是评价基金业绩
的基准是（
）
4、 理财师在分析客户的投资与净资产比率时，针对不同客户，投资与净资产比率合理程度
也会不同。就年轻客户而言，其投资规模受制于自身较低的投资能力，因此其投资与净
资产的比率也相对较低．一般在( )左右就属于正常 （ 5、 当引入无风险资产时，投资者的最优风险资产组合为6、 世界上大多数国家的股票交易中，股价指数是采用7、 旧证券流通的市场称之为
）
8、 利用不同交割期所造成的汇率差异，在买入或卖出即期外汇的同时，卖出或买人远期外
汇，称之为
9、 詹森(Jensen)指数是通过比较考察期基金收益率与预期收益率之差来评价基金，即基金的
实际收益超过它所承受风险对应的预期收益的部分。这里的预期收益率是由( )得出的
10、
假设固定金额为100元，某投资者在2000点卖出一个单位上证指数，在1600点平
仓，而交易保证金为10 %，则该投资者的收益率为11、
我国同业拆借市场是在改革开放后，自( )以来逐步形成和发展起来的
12、 负债收入比率反映客户一定时期财务状况良好程度。一般认为，( )是负债收入比
率的临界点，过高就容易发生财务危机13、 14、
金融市场上( )的剧烈波动，吸引了更多的投资者
在个人资产负债表的各个财务指标中，通过比较同清偿比率之间是互补关系的是
15、 资产的流动性是指资产在保持价值不受损失的前提下变现的能力。理财规划师应该
建议此类客户保持较高的资产流动性比率。根据经验一般应该保持在16、
张先生2年前以每股15元的价格买入1000份股票，2年期间，分红两次，分别是
0.3，0.2元，当前张先生以每股18元的价格卖出，则持股收益率
17、 表明借人无风险资产，将获得的资金和原有资金同时投资于风险组合M上的是
18、 如果资产组合的系数为1.5，市场组合的期望收益率为12%，无风险收益率为4%，
则该资产组合的期望收益率为19、 20、 21、
债券的直接发行是指
从商人银行的产生发展看，其最传统的业务是
对基金投资过程的评价以对基金经理能力的评价为核心，以判断其是否有能力产生
超额收益或者出现较为严重的投资失误的是：22、
资本市场线(CML)表明了有效组合的期望收益率和( )之间的一种简单的线性关系
23、 我国期货交易所实行大户报告制度。大户定义是投机头寸达到持仓限量( )以上，
一旦达到大户标准，则需报告资金情况和头寸情况24、
关于主要债券收益：利息收入、利息的再投资收入和资本利得收益三者关系，说法
正确的是25、 26、
基本分析与技术分析相对应，其核心目的是确定
接上题，用以判断资产配置、行业配置和证券选择等对基金业绩的贡献程度的是
27、 传统的基金业绩评价方法（20世纪60年代以前）同现代的基金业绩评价方法比较，
忽略的因素是28、 29、
代理发行、代购代销有价证券是( )的主要业务
期权(Option)，也称选择权，是指在某一限定时间内按某一指定的价格买进或卖出
某一特定商品或合约的权利。与期货不同的是30、
王先生于2005年1月1日购买了期限10年的债券，如果某债券当前价格为104
元，面值100元，票面利率为8%，则当期收益率为31、
市场组合的期望收益率为12%，无风险收益率为4%，则该资产组合的期望收益率
为20%，资产组合的风险系数为32、 33、
承兑是( )独有的票据行为，目的在于确定付款人的责任
理财规划师在对某公司进行分析时，测算出该公司的风险系数为1.5，无风险收益
率为6%，风险溢价为10%，则测算该公司的股价期望收益率为34、 35、 36、 37、
世界上最早的证券交易所是
专门在货币市场上开展业务的非银行金融机构被称之为在欧美各国，证券承销人多为
基金经理的市场时机选择能力会导致基金组合的绩效和市场组合之间存在
38、 客户计划在不久的将来装修房屋，对于现金具有较大的需求，这就需要以更大比例
投资于流动性高的资产，那么理财师不应推荐39、 40、
的是41、
接上题，如果σp=15%，计算整个资产组合的方差是
期货就是标准化合约，是一种统一的、远期的“货物”合同。期货合约中唯一变化
按照交易标的期货可以划分为实物期货和金融期货，以下属于金融期货的是
42、 每日价格最大波动限制，即期货合约在一个交易日中交易的价格不得高于或者低于
规定的涨跌幅。我国目前各期货品种的涨（跌）停板限额为43、 44、
在证券市场上数量员多、最为活跃的经纪人是指
对基金经理市场时机选择能力可以用模型来进行检验，下面的模型方程属于：( )
Rp-rf=A+B (RM-rf) +C (RM-rf) D+ep 45、
利用两个或两个以上的外汇市场上某些货币的汇率差异进行外汇买卖，从中套取差
]
价利润的交易方式，被称之为46、 47、 48、 49、 50、
票据是一种无因证券，这里的“因”是指银行承兑汇票的转让一般是通过( )方式进行票据是一种要式证券，这里的“要式”是指( )。对于无风险资产而言，其风险系数β值应当是(
通常将本金安全的、具有高度流动性的资产称为无风险资产。下列不能完全视为无
风险资产的是
多选题
1、 证券交易所是一个有组织的买卖证券的公开市场，其基本特点表现在
2、 远期合约是双方在将来的一定时间，按照合约规定的价格交割货物，支付款项的合约。
同远期合同相比，期货合约
3、以下表述股票发行市场与流通市场关系错误的是
4、关于风险和收益关系的描述，正确的是
5、债券的到期收益率代表债券的内在价值，下列因素变动会直接影响债券到期收益率的有
6、股指期货交易的实质是将对股票市场价格指数的预期风险转移到期货市场的过程，其主要功能是
7、通常将本金安全的、具有高度流动性的资产称为无风险资产。无风险资产主要包括
