C R-squared
0.353191 0.562909 0.627440 0.5444 0.954902 Mean dependent 8.25833
var 3
Adjusted 0.950392 S.D. dependent 2.29285R-squared var 8 S.E. of regression 0.510684 F-statistic 211.739
4
Sum squared 2.607979 Prob(F-statistic) 0.00000resid 0 问：（1）写出回归模型的方程形式，并说明回归系数的显著性（??0.05）。 （2）解释回归系数的含义。
（3）如果希望1997年国民收入达到15，那么应该把货币供给量定在什么水平？
??0.353?1.968X，由于斜率项p值＝0.0000??0.05，表明截距项与0值没有显著差异，即截距项没有通
过显著性检验。（2分）
（2）截距项0.353表示当国民收入为0时的货币供应量水平，此处没有实际意义。斜率项1.968表明国民收入每增加1元，将导致货币供应量增加1.968元。（3分）
??0.353?1.968?15?29.873，即应将货币供应量定在29.873的水平。（3）当X＝15时，Y（3分）
15．下面数据是依据10组X和Y的观察值得到的：
?Yi?1110，?Xi?1680，?XiYi?204200，?Xi2?315400，?Yi2?133300
假定满足所有经典线性回归模型的假设，求?0，?1的估计值；
由已知条件可知，X??Xni?1680?168，Y?10?Yni?1110?111 10?(X?X)(Y?Y)??(XY?YX?YX?XY)iiiiii（3分）
?204200?1680?111?168?1110?10?168?111?17720?(X?X)??(X?2XX?X)??X?2?10X?10X2i2i2i2i22（3分）
?315400?10?168?168?33160????(Xi?X)(Yi?Y)2(X?X)?i?17720?0.5344（2分）
33160??Y???X?111?0.5344?168?21.22（2分） ?01
19.设有模型
yt?b0?b1x1t?b2x2t?ut，试在下列条件下:
①b1?b2?1 ②b1?b2。分别求出b1，b2的最小二乘估计量。
答：当b1?b2?1时，模型变为yt?x2t?b0?b1(x1t?x2t)?ut，可作为一元回归模型来对待
b1?n?(x1t?x2t)(yt?x2t)??(x1t?x2t)?(yt?x2t)n?(x1t?x2t)?(?(x1t?x2t))22（5分）
当b1?b2时，模型变为yt?b0?b1(x1t?x2t)?ut,同样可作为一元回归模型来对待
b1?n?(x1t?x2t)yt??(x1t?x2t)?ytn?(x1t?x2t)2?(?(x1t?x2t))2（5分）
