以往计量经济学作业答案
利用EViews回归的结果：
Dependent Variable: Y Method: Least Squares Sample: 1 10
Included observations: 10
Variable C X1 X2
R-squared
Adjusted R-squared S.E. of regression Sum squared resid Log likelihood Durbin-Watson stat
Coefficient 245.5158 0.568425 -0.005833
Std. Error 69.52348 0.716098 0.070294
t-Statistic 3.531408 0.793781 -0.082975
Prob. 0.0096 0.4534 0.9362
0.962099 Mean dependent var 1110.000 0.951270 S.D. dependent var 69.37901 Akaike info criterion 33694.13 Schwarz criterion -54.80185 F-statistic 2.708154 Prob(F-statistic)
314.2893 11.56037 11.65115 88.84545 0.000011
变量的相关系数矩阵
X1
X2
X1 1.000000 0.998577 X2 0.998577 1.000000
第五次作业：
5-1回归模型中引入虚拟变量的作用是什么？有哪几种基本的引入方式，它们各适用于什么情况？
答：在模型中引入虚拟变量，主要是为了寻找某（些）定性因素对解释变量的影响。加法方式与乘法方式是最主要的引入方式，前者主要适用于定性因素对截距项产生影响的情况，后者主要适用于定性因素对斜率项产生影响的情况。除此外，还可以加法与乘法组合的方式引入虚拟变量，这时可测度定性因素对截距项与斜率项同时产生影响的情况。
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以往计量经济学作业答案
5-3．滞后变量模型有哪几种类型？分布滞后模型使用OLS方法存在哪些问题？
答：滞后变量模型有分布滞后模型和自回归模型两大类，其中：分布滞后模型有无限期的分布滞后模型和有限期的分布滞后模型；自回归模型又有Coyck模型、自适应预期模型和部分调整模型。
分布滞后模型使用OLS法存在以下问题：⑴对于无限期的分布滞后模型，由于样本观测值的有限性，使得无法直接对其进行估计；⑵对于有限期的分布滞后模型，使用OLS方法会遇到：没有先验准则确定滞后期长度，对最大滞后期的确定往往带有主观随意性；如果滞后期较长，由于样本容量有限，当滞后变量数目增加时，必然使得自由度减少，将缺乏足够的自由度进行估计和检验；同名变量滞后值之间可能存在高度线性相关，即模型存在高度的多重共线性。
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