的人，这段旅程永远没有尽头。那些继续保持成功的人将永远不会达到目的地，但是，他们将在旅程中学会找到乐趣。
【长线策略】Aberration
Aberration 交易系统由Keith Fitschen 于 1986 年发明，1993 年Keith Fitschen 将该系统商业化发布在 Future Trust 杂志上，自发布之日起，该系统业绩一直名列前茅，在1997 年、2001 年、2005 年已发布交易系统的业绩排名中该系统 均排名前十。该交易系统的特点是同时交易在8 种不同的品种上，包括谷物、肉类、金属、能源、外汇、金融以及股指期货等。Aberration交易系统的交易频率常常是每年交易某一品种3-4 次，60%的时间都持有仓位，平均每笔交易持仓 60 天。它通过长线交易捕捉趋势来获取巨额利润。那它如何来弥补亏损呢？因为它同时交易在多个不相关的市场， 当某一品种损失时，另一品种可能获利。在一年的时间里，总是有某一种或者多种品种能获得巨额利润。这些大的利润弥补了那些没趋势市场的小额亏损。Aberration交易系统对资金进行组合管理，因此可以接受比较大的资金量。 代码:
//策略名:Aberration //类别:中长线 //使用市场:多市场
input:m(35,5,300,30),N(2,0.1,10,1),ss(1,1,100,1); MID : MA(CLOSE,M);//中轨
UPPER: MID + N*STD(CLOSE,M);//上轨 LOWER: MID - N*STD(CLOSE,M);//下轨 手数:ss; //条件:
开多条件:=c>upper and holding=0;//上穿上轨开多 开空条件:=c
//交易系统
if 开多条件 then buy(1,手数,market); if 开空条件 then buyshort(1,手数,market); if 平多条件 then sell(1,手数,market); if 平空条件 then sellshort(1,手数,market);
【日内策略】R-Breaker
R-Breaker是个经典的具有长生命周期的日内模型。曾14年排名Future Trust杂志年度前10最赚钱的策略。
类型：日内趋势追踪+反转策略
周期：1分钟、5分钟
主要的思想依据上图为：
根据前一个交易日的收盘价、最高价和最低价数据通过一定方式计算出六个价位，从大到小依次为：突破买入价（Bbreak)、观察卖出价(Ssetup)、反转卖出价(Senter)、反转买入价(Benter)、观察买入价(Bsetup)、突破卖出价(Sbreak)。以此来形成当前交易日盘中交易的触发条件。这里，通过对计算方式的调整。可以调节六个价格间的距离。
