时间序列分析第一次作业
金融工程一班
1、数据收集
通过长江证券金长江网上交易软件收集中信证券(600030)股价数据（2010-7-1~2011-5-9，共200组），保存文件，命名为“股价数据”。
2、工作表建立
打开eviews，点击file下拉菜单中的new项选择workfile项，弹出窗口如下：
（1）、在datespecification中选择integer date。 （2）、在start和end中分别输入“1”“200”
（3）、在wf项后面的框中输入工作表名称hr，点击ok。 窗口如下：
3、数据导入
在hr工作文件的菜单选项中选择pro，在弹出的下拉菜单中选择import，然后再下拉二级菜单中选择read text-lotus-excell，找到数据，双击弹出如下对话框：
默认date order，选择右边upper-left data cell下面的空格填写，输入excel中第一个有效数据单元格地址B6，在names for series or number if named in file 中输入序列名称，不妨设为s，点击ok，导入数据。
4、平稳性检验
点击s序列，选择菜单view/correlogram，弹出correlogram specification对话框，如下图，在对话框中默认level，lags to include 改为20（200/10），可得下图：
序列的自相关系数没有很快的趋近0，说明原序列是非平稳的序列。
5、对原序列做对数差分处理
A、在主窗口输入smpl 2 200，对样本数据进行选取， B、在主命令窗口输入series is=log(s)-log(s(-1)) 可以得到新的序列is
对is序列做同上的平稳性检验可以得到如下图：
可以看出，自相关系数和偏相关系数很快的接近于0，故该序列是平稳的。 根据上图，初步将模型的阶数拟定为p=5，q=5。
6、不同的阶数（p，q）对应的统计表
对is序列建立ARMA模型，其各个不同的p、q下的估计结果整理成表格的形式，不要只是截图放在上面；表格中须包含估计系数、标准差、t统计量值及p值、调整后的可决系数及AIC、SC等统计表如下表： （p，q） 估计 系数 标准差 t统计量 p值 调整可决系数 AIC SC (1,1) AR(1) -0.8250 0.1163 -7.0929 0.0000 0.0178 -4.4604 -4.4271 MA(1) 0.9116 0.0868 10.5018 0.0000 MA(1) 0.9427 0.1545 6.1022 0.0000 MA(2) 0.0236 0.0862 0.2733 0.7849 MA(1) 0.8689 0.1790 4.8541 0.0000 (1,2) AR(1) -0.8401 0.1363 -6.1636 0.0000 0.0133 -4.4508 -4.4009 (1,3) AR(1) -0.7647 0.1686 -4.5365 0.0000 0.0163 -4.4489 -4.3825
