得到最优的策略模型并且应用于实盘交易。 通过下面的案例来简述策略的开发思想。
豆油－棕榈油价差与套利（0809合约）
? 可以根据投资者对风险收益的目标利用对价差的统计分析制定套利策略－－比如：套利成功的概率大于70％，风险收益比为1：3 。
? 套利策略：价差<850的概率为70％，当价差大于850时，开仓套利。止盈700（价
差小于700的概率为50％），止损900（价差大于900的概率为15％；风险900-850
＝50，收益850-700＝150，风险收益满足1：3的要求。
交易流程
三 策略测试报告
①一号策略
下图是螺纹钢临月合约价差tick线测试报告，时间段为2010年2月3日到2010年4月6日。 净利润 交易笔数 盈利交易 亏损交易 胜率 平均单笔收益 盈利交易平均单笔收益 亏损交易平均单笔亏损 最大回撤 盈利因子 平均年收益 平均月收益
②二号策略
下图是螺纹钢主力次主力合约价差tick线测试报告，时间段为2010年5月31日到2010年7月14日。 净利润 交易笔数 盈利交易 亏损交易 胜率 平均单笔收益 盈利交易平均44.93 单笔收益 亏损交易平均单笔亏损 最大回撤 盈利因子 平均年收益 平均月收益
-1580 7.63 180.5 15.04 -38.76 rb价差 21865 645 560 85 86.82 33.9 rb价差 4050 218 207 17 92.2 18.58 26.82 -78.82 -150 4.02 23.78 1.98
③三号策略
下图是沪锌主力次主力合约价差tick线测试报告，时间段为2010年2月1日到2010年3月5日。 净利润 交易笔数 盈利交易 亏损交易 胜率 平均单笔收益 盈利交易平均单笔收益 亏损交易平均-112.92 单笔亏损 最大回撤 盈利因子 平均年收益 平均月收益
-640 11.4 159.55 13.3 47.65 zn 14085 336 324 12 96.43 41.92
四 程序化期货跨期套利平台
该智能化交易平台（以后简称平台）是由某研究院、某资产管理公司共同打造一款顶级交易系统。先后有金融分析师、交易员、金融工程师、风险计量师、技术分析师等参与研制。
平台的主要服务对象为基金、券商、投资顾问、银行、私募等机构投资者。平台的主要功能是完成以策略为核心的自动化交易平台，交易过程中无需人为进行数据分析和操纵下单，系统会自动捕获那些稍纵即逝的行情信息自动开/平仓，平台拥有完善的策略维护机制，在每日交易后给出总和分析报告，用户可以据此调整策略参数优化下一日交易策略。
平台完全由团队自主研制，拥有100%的自主知识产权，经过几年的不断研发系统实现了80%原定功能，并经过单元测试、系统集成测试、压力测试、单点故障冗余测试、beta版本的实盘测试，实际运行效果显著单日最高盈利达6万元。
