但网格交易法天生具有三大优势：1。不需要判断时机，减低操作压力。时机抉择是所有技术分析的难点所在，从长远来看，2000笔交易以上，不大可能有人依靠时机抉择战胜市场。2。不害怕市场发生变化。市场的参与者，经济环境都会使得市场发生变化，从而使得现有的交易系统失效。3。可以在网格中使用任何其他的分析方法。任何有效的方法都会增加网格的效果。因为这三大优势的绝对坚强性，使很
多人被吸引其中。 网格交易法的基本定义：
网格交易法最基本的形式是用两个帐户双向交易同一种货币，举例来说：
一个做多EURUSD，一个做空EURUSD。
做多的仓位手法：当前价位向上和向下每隔20点挂一张买单，获利平仓目标20点，不设止损。如果某张买单成交后获利平仓了，就在该买单的进入价位再挂同样大小的一张买单。!做空的仓位手法：当前价位向上和向下每隔20点挂一张卖单，获利平仓目标20点，不设止损。如果某张卖单成交后获利平仓了，
就在该卖单的进入价位再挂同样大小的一张卖单。
价格在不同运动情况下的结果：如果行情持续向上，就会在多头仓位触发一连串的多单获利平仓。
同时会在空头仓位留下一串呈现为帐面亏损的空单。
如果行情持续向下，就会在空头仓位触发一连串的空单获利平仓。同时会在多头仓位留下一串呈现
为帐面亏损的多单。
如果行情来回拉锯，就会不断地触发多单和空单平仓，因为所有单子平仓后都重新开设，所以在一个价位可以有很多次的获利平仓。因为帐面亏损累积起来的速度很快，所以交易的每张单子都要很小，以保证亏损不会大到超出帐户的风险承受能力。只要风险管理的好，因为永远只有获利平仓而没有止损，所以永不亏损，只有不断的获利平仓。就网格交易法所设想出的新机械交易法在震荡行情,上下盘整时,无意网格交易法是有它的适应面的,因为很多时候就是处于盘整行情但是这个处理有很大的风险,第一是资金是否足够的风险;第二是强烈单边市带了的大量亏损单是否能承受住我倒觉得,回避开这一缺点,可以做个改进,推
出一个能用在单边市(包括上和下)和盘整市两者的机械交易法请看,
下面是我的操作例子任选一个货币对,每天严格按趋势操作当前价格先买一手我们可以沿两个方向,每隔40点放一单如在当前价格之下,我们全放的卖手;在当前价格之上,我们全放的是买手这样下单有啥好处呢1)如果是单边市,不管是涨还是跌,你总是可以沿这一方向积累起足够强的筹码,并且一定是可以做到整体获利的,能够把全部仓位平出来的
2)如果是盘整市,我们可以把一天获利的单全部平掉,然后再按反方向布上反过来的交易手
3)这种交易法的优点是,行情不到的位置埋单是不占用资源的,节省了你的持仓成本
4)这种交易对盘整情况也是可以反复处理的
举个例子
我们在x点位买了一手,然后如果是空头市场,那我们就有x-40卖一手,x-80卖一手................
总之,空头力量足够强我们是就可以获利出来的
我们在x点位卖了一手,然后如果是多头市场,那我们就有x+40买一手,x+80买一手................
总之,多头力量足够强我们是就可以获利出来的
如果是盘整的,那我们就会成交 x+40买一手,x+80买一手........ x-40卖一手,x-80卖一手..........
比如跑到x+200了,我们就可以把x买手到x+200之下的获利盘全部平掉,再反方向过来埋上大量卖
手
那如果再反回来行情我们又是可以获利了的,如果不反回来,那埋的那些单也不会成交不占用资源 利用这一机械交易原理,本人再设计了一个削仓法,事实上,大部分情况我都是可以获利出来的
目前我这样交易三个货币对,每天从市场长稳定收入100-200个点差 其实还是很不错的,大家可以去试试看,可能一个月后就发财了 至少,你不太会爆仓,只要你做到一有利润就赶紧收掉的话。
回复:鱼网(或称网格)交易法 寒石发表评论于2006-7-2 10:54:37 又见到高手短线新招
这两天在OANDA又发现了一个新奇的短线手法。
这个办法基本上来说是同时操作两个货币：做多AUDUSD，做空EURUSD。
做多的仓位手法：当前价位向上和向下每隔15点都挂一张买单，获利平仓目标15点，不设止损。如果行情持续向上，就会触发一连串的买单获利平仓。而持续向下则会带来一大批亏损的仓位。如果行情使得某个仓位平仓获利，该仓位将被重新开立，这样如果行情来回拉锯，就可以不断获利平仓。 做空的仓位手法实际上是上述仓位的一个对冲，手法相同，只不过是卖单而已。 利用这种办法，大批量交易后，他的绩效是四周内翻四倍。
最近又仔细研究了一下，发现GRID交易法的内涵很不简单。最大的特点在于，已平仓利润与账面亏损同时扩大，这样到后来就有一个无比巨大的帐户，当然这个帐户也有一非常巨大的账面亏损，但如果交易的货币利息为正，这个帐户到后来可以大到足以产生丰厚的利息来抵消账面亏损。
这是非常值得思考的。 有三点很关键：
第一：OANDA是目前最好的外汇交易平台，在那里交易的很多都是全世界交易外汇的高手，可以说身经万战，很多都有自己的交易系统利用API全自动下单。提出这个操法的人，本身在外汇就已有5年的操作经验。
第二：GRID TRADING是一种传统模式，被很多人成功地运用于期货上，就是控制资金分批向下买入一直买到价格为零。价格跌到一定程度，除了上升就没有别的选择了，只有获利一途。
第三：也是最关键的。交易者在外汇市场上遭受损失，只有两种途径：一是止损，一是保证金不足被迫平仓。这个方法既不设止损，又有严格的资金管理，完全杜绝了这两种可能，那么既然不可能发生亏损，那稳定获利就有保障了。
具体在理论上似乎也能找到一些根据，好像和混沌有关：市场的微小波动部分一旦拉开以后，加起来的总长度将远远超过其从顶到底的高度。
期货用这种方法需要付出转仓费用，而外汇则不同。同时，如果选择交易的货币对为正，那么在亏损期间还可以不断地赚利息。
OANDA的杠杆最高只有50倍，而下单量(UNIT)可以随便设定。通常我的操作设定1000个单位，也就是每一点移动0.1美元。如果以100个单位下单，那么1点移动就是人民币8分。假设欧元下跌1000点，亏损就是人民币80元，没什么危险吧。。。可是欧元如果在中间来来回回上上下下的时候，就可以不断获利。
记得有个人统计过，95%以上的止损交易，最终都将返回他的建仓位。那么如果采用台阶式交易，我们就可以坚持到底，在这95%的交易中最终都没有一点亏损，并在来来回回的过程中赚入了大量的利润，即使那5%的交易是亏损的，那点亏损也远远比不上这95%的台阶交易所带来的巨大利润。而传统的死扛方式则不同，这95%的交易返回起点，交易者不过是打平出局，没有赚到任何利润，那么自然那5%扛不回来的交易就让他遭受重创了。在台阶式交易中，每一笔交易都有一个确定的获利平仓目标。交易者所做的就是不停地获利平仓获利平仓获利平仓，然后到一定阶段检查一下总的风险暴露状况。
豆兄可以看看你前期做模拟的那些止损单，是否事后又都拉了回来，如果现在还没拉回来，等过几个月看看是否都拉回来了。。。
很多做台阶式交易的人，账面上通常有数百张亏损的单子，同时最大可承受2000张以上的亏损单子而不危及保证金，说明他们操作的单位都很小，最大估计也不超过1000单位。亏损和赢利的变化，幅度都不大，容易控制。一个典型的台阶交易者一天可以有100笔左右的获利交易，并积聚大约10笔无法平仓的亏损单子。
当然，一般的外汇交易商，是不允许这么小的单量的，一口单就会让你把50或100美元保证金押上，因此这种办法根本不可能使用。这也说明了，从风险管理的角度看，在一般外汇交易商那里，那些小于1万美元的帐户风险是很大的。我另外一个小帐户在GAIN的，只有不到1000美元的资金，现在几乎都不操作了，因为风险实在太高了，即使下一口单，对于行情波动的承受能力也非常低，必须有一个风险极低而回报极
高的机会才能下单。日内100点的波动我基本认为都是噪音。操作外汇如果止损小了，连续十几次止损是家常便饭。
LTCM确实是失败了，可他们的问题在于资金管理上。接管它的是些更有钱的机构，所以可以看出系统是否成功并不重要，风险管理才是最关键的。所以说富人总是越来越富，因为他们风险总是控制得非常小，有损失就扛住，只有获利才走人。GRID交易方法本质上非常类似于富人的思路，依靠稳定的小利润积累，从不暴露于过高的风险中，而同时交易大批的货币对，又使得风险进一步分散了。
我已用EXCEL做出了这个交易系统，开始仔细分析这个方法。相信不是任何货币对都可以这么做的，这种做法最佳效果是在盘整市中，因此盘整较多的交叉货币对和央行干涉较多的货币对应该都是比较好的对象。
交易的本质在于灵活的对策。现在大家都在喊止损让利润奔跑，那么这么操就成了大多数，我觉得这可能是条死路。我自己的实验也证明，让利润奔跑，跑到后来基本都消失了，把亏损砍掉，最后基本又都拉回来了，这在外汇市场中是很常见的。比方说欧元一口气从1.18涨到了1.25，如果在这期间积聚了大批的未平仓空单，那么最终返回1.18全部平仓的可能是多大？我认为应在95%以上，尤其是我扛他个5年的话。
那个高手还有句话：“我在出现账面损失后不止损，而是继续按计划进行格子操作，是因为我知道绝大多数情况下价格都会折回来。而新手则不同，他们是“希望”价格会折回来，这样在他们的“希望”破灭时，他们就会在最低点砍仓。”
寒石发表评论于2006-7-2 11:22:15 bbs.chaoke.com.cn
最近，随着网格范围的扩大，我感到有危险，因为这时获利平仓的力度已经无法盖过资金波动的幅度了。最近我的资金出现了较大幅度的回撤，不是个好兆头。 可能有必要将网格局限于某一范围，不能越拉越大。
我最近将网格交易法的一些基本看法重新整理了一下，感觉清楚了很多。 帐面浮亏的问题。 简单拆成单笔交易看，网格交易的每一笔就是以不止损为代价来换取获利平仓，所以风险无限大而利润非常小，但成功率非常高。 因为每单交易量都超级小，所以单笔交易即使出现浮亏5000点都可以是资金能承受的水准。但大批这样的交易组合在一起时，风险就会提高了。10笔交易就只允许浮亏500点，25笔就只有200点。但每一网格的总浮亏只要控制在事先定好的范围内，并根据接近警戒线的情况减小风险暴露，网格就是保险的。
如果网格拉了25格，那么整个网的大小不能超过400点（每个网格亏损从400点到0点不等，平均200点）。
在拉网的初期，风险暴露较低，损失扩大的速度并不快，而在后期，损失扩大的速度就增加的很快了。如果采用依次减小的下单量，可以弱化这个问题，但并不是最好的方案，因为这造成后期获利平仓力度的下降，而保持不断的获利平仓是网格成功的关键之一。
因此，为了保证浮亏不超过一定的幅度，通常需要进行一定程度的减小风险暴露的操作，这就体现为砍掉亏损的仓位或者在对冲网格增加获利平仓的力度和速度。 对冲网格的保护
在一个方向的网格越挂越多的时候，对冲网格往往可以增加获利平仓的力度，用增大的获利来抵消另一方向网格的部分浮亏。但基于簿记法的原理，增加一个反向部位，就等于削减一个正向仓位。因此实际上没有必要在对冲网格做很多的操作，只需要砍掉风险暴露过高一侧
