一、 程序化交易的编写
㈠、交易模型编写规范和一般原则 1、编辑平台支持的操作符
操作意义 符 CLOSE＋OPEN 表示求收盘价及开＋ 加法 盘价的和。 CLOSE－OPEN 表示求收盘价及开－ 减法 盘价的差。 CLOSE*OPEN 表示求收盘价及开* 乘法 盘价的积。 CLOSE/OPEN 表示求收盘价及开/ 除法 盘价的商。 AND OR 与(并且)，也可简写为&& 或(或者), 也可简写为|| CLOSE>OPEN 表示判断当前周期> 大于 是否收阳。 CLOSE=OPEN 表示判断当前周期< 小于 是否平盘。 例 >= <= <> = ：= 大于等于 小于等于 不等于 等于 只定义一个局部变量 TMP1:=(OPEN+CLOSE)/2; (这个变量在画图时是不画:MA(TMP1,10); 的) ： 声明了一个变量， 上面的公式的第一个语句定义了一个局部变量TMP1，在下面一行在画图时画出它并且按这中引用了这个局部变量，但是要个名字显示。 注意的是这个公式在画图的时候只画了第二条语句MA10所求出的结果。 相反下面这个公式则需要画出两条线，第一条是自己定义的均价线，同时显示了均价的名称为AVP,第二条线是均价的简单移动平均线。 AVP:(OPEN+CLOSE)/2; MA(AVP,10); 2、编辑平台支持的函数 ⑴引用数据
AVPRICE 引用均价(在盘后对于国内三个期货交易所指结算价) SETTLE 引用结算价(只有在日线周期盘后才能引用当日的结算价) CLOSE 引用收盘价(在盘中指最新价)，也可简写为 C HIGH LOW OPEN OPI REF(X,N) 引用最高价，也可简写为 H 。 引用最低价，也可简写为L 。 引用开盘价，也可简写为O 。 引用持仓量 引用X在N个周期前的值 例:REF(CLOSE,5);表示引用当前周期前第5个周期的收盘价 REFX(X,N) 引用N个周期后的数据。（N为大于等于1的整数）『未来函数』 例：REFX(CLOSE,5);表示引用自当前周期后第5个周期的收盘价 VOL GETPRICE(N) 引用成交量，也可简写为V 。 根据文华码取出某一品种的最新价。 例：GETPRICE(1209);返回文华码为1209的合约品种的最新价。 PARAM 在源码中定义参数。 [参数名称，最小值，最例：PARAM[N,1,100,12] 大值，缺省值] MAN:MA(CLOSE,N); 表示参数为N，最小值为1，最大值为100，缺省值为12. #IMPORT #IMPORT[CODE,PERIOD,FORMULA]AS [CODE,PERIOD,FORMULA] VAR; AS VAR（Mytrader2009CODE 文华码PERIOD 周期FORMULA 和Myadvisor（赢智）支引用模型名 持） VAR? 定义变量名 例子： #IMPORT [1205,MIN5,TEST] AS M1005 意思是引用[豆粕1005] 五分钟图上指标[] 的数据 使用的方法： 如当前存在一个指标 能引用 .FML文件 2.只能引用如下周期 MIN1 MIN3
