期货实战指导—橡胶日内偏离模型(力天投资)

2026/4/30 6:01:25

橡胶的日内偏离模型,是以分时走势图为主要判断依据,并辅以1、3、5分K线,以及分形的一些思路,寻找交易位的日内短线交易模型。这个模型首先要对日内性质的界定,根据今日均和昨日均的关系,将当日性质分为5大类,即多、空、多转空、空转多,和方向不明五大类,多和空进一步分为多和弱多,空和弱空。以多为例,今日均在昨日均之上,那么分时走势应该在今日均之上波动,我们认为这种走势是健康的。当市场价格波动到日均下的时候,我们认为这是市场的错误,并且在性质不变的前提下,价格有很大的几率重新走到日均上。价格走到日均下的位置,我们定义它位日均下偏离位,这是入场交易的机会,这个模型就是寻找偏离位,追求稳定收益的一个模型。

以下是多七种性质的界定。

1、多:今日均在昨日均之上,并且分时走势大部分时间都是在日均上波动。

2、弱多:今日均在昨日均上,但是从开盘开始,价格都在日均下波动。

3、空:今日均在昨日均下,并且价格大部分时间在日均下波动。

4、弱空:今日均在昨日均下,但是从开盘开始,价格都在日均上波动。

5、多转空:今日均线从上往下交叉昨日均线,性质由多转空。

6、空转多:今日均线从下往上交叉昨日均线,性质由空转多。

7、性质不明:两天日均线大部分时间纠结在一块。

性质确定后,就按照当日的性质寻找做多做空的偏离位入场交易。我们选取2012年全年的走势图,加以统计分析和假设当天的入场交易位。由于只有当日的分时走势,而无法用1分、3分、5分等K线加以辅助,因此,假设的入场位稍欠说服力,为此,在做出入场交易的时候,我们做出4个假设,分别是:

1、 交易位必须是偏离位,至少当时看是偏离位,并且是最大偏离位的50点以上入

场交易。

2、 每日交易一次,无论输赢,也无论日内有多个偏离位。 3、 止损设定为150点,不提前少于150点亏损离场。入场后,即使性质改变以后,

也不提前小幅亏损离场。

4、 当市场没有偏离位的时候或者当日性质不明,则不交易。

通过对每日的分时走势分析,2012年,一共243个交易日,交易盈亏如下表 全年交易日 243 比重 通过假设入场交易,全年的盈亏情况,详细见文档“每日统计”,全年一共盈利37655点,亏损5245点,手续费约合2290点,净盈利30120点。

通过假设,日内交易模型的总成功率为77%,净盈利30120。成功率较高,收益也相对可观。具体分析如下:

盈利天数 187 76.96% 亏损天数 41 16.87% 空仓天数 15 6.17%

盈利分析:通过分析发现,当日内性质是否明确,是制约能否盈利的关键。我们通过两种方法分析:第一,多空性质明确的交易日,盈利占比重。多空性质明确的交易日151天,其中盈利141天,比重93.4%。第二,盈利的交易日中,多空性质明确占比重。盈利187天,其中多空性质明确的有141天,比重75.4%。

2、 亏损分析:亏损的41天中,其中因为入场点位不好造成的止损离场只有3天,

其余,多转空13天,空转多10天,弱多7天,弱空8天。

3、 止损分析:在当日性质明确的151个交易日中,统计了当日最大的偏离位,统

计发现,最大偏离超过150点的有27个交易日,100点的有64个交易日,分别占比重17.9%和42.4%。通过数据表明,止损放在150点式可行的,这样能够保证在性质明显的交易中,即使入场点位不是很好的情况下,也能够保证82.1%的成功率。

通过分析,这个模型是可行的,但不可避免的,每个模型都不会有百分之百的成功率。那么,通过对亏损的41天的分时走势分析,其中是有规律的,在此之前,先定义两个概念,发散和收敛。昨日和今日两条均线,在时间轴上,从左往右看,如果两条均线间距离不断扩大,则称之为发散;反之,间距不断缩小,则称之为收敛。在亏损的41天中,除了3天是点位不好被止损掉,剩余38天均线是收敛的或者先收敛再发散!针对此,对模型的改进意见如下:

1、 当市场是弱多或者弱空的时候,不做单。 2、 当市场均线是收敛状态时,不做单。

1、


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