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(7)商业银行对外币的流动性风险进行管理，应该包括哪些要点？（ ） A. 明确外币流动性管理的架构 B. 制定各币种的流动性管理策略
C. 制定外汇融资能力受到损害时的流动性应急计划 D. 将最终的监督和控制权力下放到各个分行 E. 完全依靠管理人员的经验
(8)保持良好的流动性将对商业银行运营产生怎样的积极作用？（ ） A. 增进市场信心，向市场表明商业银行是安全的并有能力偿还借款 B. 确保银行有能力实现贷款承诺，稳固客户关系 C. 避免商业银行的资产廉价出售
D. 降低商业银行借入资金所需支付的风险溢价 E. 有效减少商业银行所面临的信用风险
(9)以下属于盈利能力比率的是（ ） A. 销售毛利率 B. 销售净利率 C. 净资产收益率 D. 总资产收益率 E. 资产净利率
(10)以下关于基本指标法、标准法和高级计量法的论述，正确的是：（ ） A. 这三种方法在复杂性上是逐渐增强的
B. 这三种方法在风险敏感性方面是逐渐增强的
C. 对于操作风险管理水平较低的、尚未达到量化阶段的商业银行，可以选择比较简单的基本指标法和标准法
D. 高级计量法的风险敏感度更高，更能反映商业银行操作风险的真实状况 E. 基本指标法和标准法是针对操作风险较低的商业银行设计的
(11)我国商业银行信用风险监管指标包括（ ）。 A. 不良资产率 B. 不良贷款率 C. 贷款损失准备率 D. 一客户授信集中度 E. 预期损失率
(12)以下属于效率比率的有（ ） A. 存货周转率 B. 应收帐款周转率
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C. 流动资产周转率 D. 资产回报率 E. 资产负债率
(13)商业银行声誉危机管理的主要内容包括：（ ）。 A. 制定战略性的危机沟通机制 B. 危机处理过程中的持续沟通 C. 管理危机过程中的信息交流 D. 危机现场处理
E. 提高发言人的沟通技能
(14)KPMG风险中性定价模型中所要用到的变量包括（ ）。 A. 贷款承诺的利息
B. 与贷款相同期限的零息国债的收益率 C. 贷款的违约回收率 D. 贷款期限
E. 借款企业的市场价值
(15)对于贷款组合的信用风险的分析，银行应该更多的关注于（ ） A. 宏观经济因素 B. 行业风险 C. 区域风险 D. 公司风险 E. 经营项目风险
(16)贷款定价主要由哪些方面因素决定？（ ） A. 资金成本 B. 经营成本 C. 风险成本 D. 资本成本 E. 时间成本
(17)下列关于使用泰勒展开的方法进行敏感性分析的论述正确的是：（ ）
A. 当影响资产价值的变量关于基准点的偏离越大，则需要更高阶的泰勒展开式才能准确刻画资产价值的相应变化
B. 泰勒展开的阶数对敏感性分析的精确性没有影响 C. 一阶泰勒展开式中要用到债券的久期
D. 二阶泰勒展开分析要用到债券的久期和凸度 E. 可以视为债券价格关于利率的一阶导数的函数
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(18)商业银行使用有关要素评估操作风险时，应当符合什么标准？（ ） A. 基于实际经验和专家意见，将每一个因素调整为有意义的风险要素 B. 商业银行对这些因素变动的敏感度和不同因素相对权重的设定必须合理
C. 风险评估框架及各种实施情况，都应当有文件支持，并接受商业银行内部和监管当局的独立审查
D. 商业银行应当抓住主要因素而适当忽略次要因素
E. 商业银行应当依靠外部专业咨询机构进行操作风险评估，以力求客观准确
(19)目前我国商业银行流动性风险管理的通常做法包括：（ ）。 A. 在总行设立资产负债管理委员会，制定全行的流动性管理政策
B. 由计划资金部门负责日常流动性管理，对各项流动性指标进行监控与分析，并做出相应决策
C. 通过行内的上存下借机制调剂各分行头寸余缺，将分行缺口集中到总行
D. 运用货币市场、公开市场等，在总行层面集中管理和配置资金，动态调整流动性
E. 成立由行长河各主要业务部门负责人参加的流动性应急委员会，负责组织制定并实施应急方案
(20)商业银行风险管理的发展阶段：（ ）。 A. 资产风险管理模式阶段 B. 负责风险管理模式阶段 C. 资产负债风险管理模式阶段 D. 全面风险管理阶段 E. 全球风险监控阶段
(21)衡量风险的指标有：（ ） A. 方差 B. 久期 C. 凸度
D. 在险价值（VaR） E. 期望收益
(22)良好的声誉风险管理体系能够带来哪些好处？（ ） A. 能够持久有效的帮助商业银行减少各种潜在的风险损失 B. 能够确保产品和服务的溢价水平 C. 能够维护客户和供应商的忠诚度 D. 有利于增进和投资者的关系 E. 能够减少诉讼威胁和监管要求
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(23)下列属于风险补偿的有：（ ）
A. 商业银行在贷款定价中，对信用等级高并且有长期合作关系的优质客户给与优惠利率，对于信用等级较低的客户则在基准贷款利率基础上进行上浮
B. 商业银行对期限较长、潜在可能损失较大的贷款制定较高的利率 C. 商业银行应用衍生金融工具对现有资产进行套期保值 D. 商业银行将部分信贷资产进行资产证券化
E. 商业银行将贷款资产分配于不同行业、不同企业
(24)以下哪些属于风险报告的职责（ ）
A. 保证对有效全面风险管理的重要性和相关性的清醒认识 B. 传递商业银行风险偏好和风险容忍度
C. 使员工在业务部门、流程和职能单元之间分享风险信息
D. 利用有关数据和事件的报告，为商业银行风险管理提供支持 E. 保障风险管理信息及时、准确向有关部门报告
(25)单一法人客户的生产经营风险可以从哪些方面进行分析?（ ） A. 总体经营风险 B. 产品风险 C. 原料供应风险 D. 生产风险 E. 销售风险
请判断以下各小题的对错，正确的用T表示，错误的用F表示。
(1)敏感性分析是用来测试单个风险因素或以小组密切相关的风险因素的变动对组合价值的影响，缺口分析法、久期分析法和VaR方法都属于敏感性分析方法。 （ ）
(2)CEt Monitor模型将企业的股东权益视为企业资产价值的看涨期权，企业的股权价值是期权费，企业负债数额是期权的执行价格。（ ）
(3)当商业银行面临声誉危机时，首先应当做的就是努力辩护或否认，以澄清自己的声誉（ ）
(4)商业银行风险管理的目标并不是要完全消除风险，而是将风险控制在可承受范围的基础上，尽量争取收益/风险的有效性。（ ）
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