何？
解：
一月第一周 一月第二周 一月第三周 一月第四周 二月第一周 二月第二周 存款额预测值 △存款额 贷款额预测值 △贷款额 预计流动性头寸 1200 1100 1000 950 1250 1200 0 -100 -100 -50 300 -50 800 850 950 1000 750 900 0 50 100 50 -250 150 0 -150 -200 -100 550 -200 该行在二月的第一周出现流动性盈余，盈余额为550百万元，在一月的第二周、第三周、第四周和二月的第二周出现流动性赤字，赤字额分别为150百万元、200百万元、100百万元和200百万元。
⒊⑴假设一个银行的流动性管理部门预计下个月银行持有0.19亿元的游资存款和其它存款，对其提取80%流动性准备；持有0.54亿元易损资金，对其提取25%流动性准备；还持有1.12亿元的稳定或核心资金，对其将提取5%流动性准备。该银行预计其贷款以每年8%的速度增长，上年末该行的贷款总额为1.17亿元。如果负债存款准备金率要求在13.5%，银行的流动性总需求是多少呢？
⑵假设银行流动性管理经理预计本行下月有10%的可能会出现5.5亿元的流动性赤字；40%的可能出现7亿元的流动性赤字；30%的可能出现2.3亿元的流动性盈余；20%的可能出现4.25亿元的流动性盈余。银行的预期流动性需求是多少？管理层应当做什么？
解：⑴银行的流动性总需求
=（0.19-0.19*13.5%）*80%+（0.54-0.54*13.5%）*25%+（1.12-1.12*13.5%）*5%+1.17*8%/12*100%
=0.013148+0.116775+0.04844+0.0078=0.186163≈0.19（亿元） ⑵银行的预期流动性需求
=10%*（-5.5）+40%*（-7）+30%*2.3+20%*4.25=-1.81（亿元）
所以，银行的预期流动性出现赤字，应设法增加流动性来源。或通过同业拆借、回购协议、转贴现、欧洲货币市场借款等以减少流动性赤字，或通过减少流动性贷款需求，以减少流动性赤字。
⒋如某银行在2月6日（星期四）至12日（星期三）期间的非交易性存款平均余额为50 000万元，按照13.5%的存款准备金率，问该行在2月20日到26日这一周中应保持的准备金平均余额为多少万元。
解：该行在2月20日到26日这一周中应保持的准备金平均余额为 =50000*13.5%=6750（万元）
⒌论述题：结合现实谈谈我国商业银行流动性管理现状。
客户利润分析模型的应用：
1、某客户甲在一家银行开有户头，表中列出了甲客户在本年度的头三个月内的所有账户活动，该项贷款的8％有资本金支持，92％来自银行的负债，其资本税前目标收益率由银行的高层管理者确定为18％。利用下表的资料判断该银行的贷款定价是否合理？能否实现银行的利润目标？（要求保留整数位）
甲客户本年度第一季度的账户活动：1月1日～3月31日 贷款合同：300万元上限的循环使用贷款承诺 服务费：贷款承诺上限的0.125% 账户活动：活期存款成本 3039 电子转账 724 工资发放 4500 存款和贷款额
平均贷款额 2700000 贷款利率 12.00% 贷款年管理费率 0.70% 贷款年风险费率 1.00 % 平均托收中现金 60112 法定准备金率 10.00% 存款收益率 5.80% 加权平均资金成本率 8.55%
贷款利率：该银行的90天定期存款平均利率＋4% 补偿存款：贷款承诺的3%＋实际贷款额的3%
平均存款额 174516
利用表中的数据：
①假定银行不考虑贷款风险费，但是把贷款中资本金的比例提高到10%，试计算达到目标利润所需的贷款利率。
②假定银行放弃补偿存款的要求，要达到既定的目标利润，试计算贷款利率（在本题中，贷款利率不再是表中的12%，而是一未知数）。
解：原题中的问题与例题的解题思路相同，可参考例题。
⑴设达到目标利润所需的贷款利率为x，则： ①账户总收入：实际存款额（按补偿存款要求）：
?5000000?3%?4400000?3%?282000(元）
法定准备金=282000×10%=28200（元） 可投资金额=282000－28200=253800（元）
?5.8%?投资收入=253800?90365??3630(元)
?90365??1541(元)
?0.125%?服务费收入=5000000?x?贷款利息收入=4400000?90365?
?x??90365??5171?1084931.507x。 账户总收入?3630?1541?4400000②账户总成本：
∵活期存款成本＝3039元； 电子转账＝724元； 工资发放＝4500元；
贷款成本＝贷款管理费+贷款利息成本＝7595+92762＝100357（元）； ∴账户总成本＝3039+724+4500+100357＝108620（元）。
?10%?18%??90365??19528.76712（元）?19529（元）③目标利润=4400000
∵只有①＝②+③时，该客户正好能达到银行既定的利润目标， ∴5171?1084931.507x?108620?19529 ∴x?11.36%
可见，达到目标利润所需的贷款利率为11.36％。 ⑵设达到目标利润所需的贷款利率为x，则： ①账户总收入：平均存款额：174516元； 托收中的现金：－60112元；
实际存款额为：174516－60112＝114404（元）； 法定准备金=114404×10%=11440（元） 可投资金额=114404－11440=102964（元）
?5.8%??90365??1473(元) 投资收入=102964?0.125%??90365??1541(元) 服务费收入=5000000?x??90365? 贷款利息收入=4400000?x??90365??3014?1084931.507x。 账户总收入?1473?1541?4400000②账户总成本：
账户总成本与例题相同为119469元。
?8%?18%??90365??15623（元）③目标利润=4400000
∵只有当①＝②+③时，该客户正好能达到银行既定的利润目标， .507x?119469?15623 ∴3014?1084931∴x?12.17%
可见，达到目标利润所需的贷款利率为12.17％。
2．假定某工商企业向银行申请一份期限为1年、限额为700万元的循环使用贷款，申请者和银行没有其他任何业务往来关系，银行预计在贷款期限内，该客户实际平均贷款额将是所申请的贷款限额的75%，账户存取款等的成本为68000元；贷款管理费和风险费是实际贷款额的1.3%，贷款的7%由银行资本金支持，其余的93%则由银行负债来支持，加权平均资金成本为10%，银行资本的税前目标收益率为18%，预测的存款收益率为6%。银行为客户提供了两种贷款方案，试计算在下述两种方案下，要实现银行既定的目标利润，贷款利率为多少？ ①方案一要求借款者按贷款限额的4%和实际贷款额的4%保留补偿存款余额，贷款承诺费率
为贷款限额的0.125%。
②方案二不需要借款者在银行保留补偿存款，但是贷款承诺费率定为0.25%。
解：⑴账户总成本：
∵存取活动成本：68000元；
?75%?1.3%?1?68250(元) 贷款管理费和风险费为?7000000?75%?10%?1?525000(元) 贷款资金的利息成本?7000000∴账户总成本?68000?68250?525000?661250 （元）⑵目标利润＝ 7000000?75％?7%?18%?1＝66150（元）⑶账户总收入：
账户总收入＝账户总成本+目标利润＝661250+66150＝727400（元），其中： ①方案一的收入包括：
?0.125%?1?8750(元) 承诺费收入?7000000补偿存款的投资收入??7000000?4%??1?75%???6%?1?490000?6%?29400(元)
实现目标利润所需的贷款利息＝727400－78750－29400＝689250（元），
实现目标利润所需的贷款利率：
?689250??7000000?75%??13.13%
②方案二的收入包括：
?0.25%?1?17500(元) 承诺费收入?7000000补偿存款的投资收入?0(元)
实现目标利润所需的贷款利息＝727400－17500－0＝709900（元）， 实现目标利润所需的贷款利率：
?709900??7000000?75%??13.52%
