计量经济学
课名：计量经济学
课时：57学时（其中上机10-12学时）
应具备的知识：
1． 经济学（政治经济学，宏微观经济学）
2．数理统计学（概率分布，参数估计，假设检验，方差分析，回归分析） 3．线性代数（矩阵，向量空间，特征根）
教材： 1．《计量经济学基础》（第2版），张晓峒，南开大学出版社，2005年。 2．《EViews使用指南与案例》，张晓峒，机械工业出版社，2007年。
课程主要内容：
1．经典计量经济模型（OLS、GLS、WLS、2SLS法、非线性模型的线性化处理、虚拟变量、工具变量、异方差、自相关、多重共线性、F检验、t检验、R2 检验、DW检验、模型结构的稳定性 (Chow) 检验、JB检验、异方差检验等）
2．时间序列模型（AR(p), MA(q), ARMA(p, q), ARIMA(p, d, q) 模型，自相关函数、偏自相关函数，模型的识别、估计、诊断、预测，季节时间序列模型，转换函数模型。） 3．随机变量的单整性与虚假回归（非平稳随机变量的统计特征、虚假回归、Wiener过程、统计量的渐近分布） 4．时间序列的单位根检验（DF统计量的极限分布、单位根检验方法 (DF、ADF检验）） 5．动态回归与误差修正模型（自回归分布滞后模型、Hendry建模法、误差修正机制、误差修正模型、F、LR、W、LM、HT、ARCH检验等）
6．协整与误差修正（协整概念、Granger定理、向量自回归模型（VAR）、Granger非因果性检验与向量误差修正模型（VEC））。
7．自回归条件异方差模型（ARCH、GARCH）。若干最新成果。面板数据模型。 8．蒙特卡罗模拟与自举。
课程特点：
理论与应用并重。阐明理论为主，不过分强调理论的证明与推导。培养应用经济计量理论解决实际问题的能力（注重案例教学）。 经济计量学定义： 据说在经济学中，应用数学方法的历史可追溯到三百多年前的英国古典政治经济学的创始人威廉·配第的《政治算术》的问世（1676年）。
计量经济学（Econometrics）是由挪威经济学家、第一届诺贝尔经济学奖得主弗里希（R.Frisch）于1926年仿照生物计量学（Biometrics）提出来的。随后于1930年成立了国际计量经济学学会，在1933年创办了《计量经济学》杂志。
我们应如何理解“计量经济学”的定义？弗里希在《计量经济学》的创刊词中说到：“用数学方法探讨经济学可以从好几个方面着手，但任何一方面都不能与计量经济学混为一谈。计量经济学与经济统计学决非一码事；它也不同于我们所说的一般经济理论，尽管经济理论大部分都具有一定的数量特征；计量经济学也不应视为数学应用于经济学的同义语。经验表明，统计学、经济理论和数学这三者对于真正了解现代经济生活中的数量关系来说，都是必要的，但各自并非是充分条件。而三者结合起来，就有力量，这种结合便构成了计量经济学。” 后来美国著名计量经济学家克莱茵也认为：计量经济学是数学、统计技术和经济分析的综合。
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所以，计量经济学是统计学、经济学、数学相结合的一门综合性学科，是一门从数量上研究物质资料生产、交换、分配、消费等经济关系和经济活动规律及其应用的科学。
学科名称 融合的学科 学科的特点 经济学 用数学公式或数学模型来描述经济理论而不考虑对经济理论的 数理经济学 数学 度量和经验解释 经济学 收集、处理经济数据并将这些数据绘制成图表的形式来直观地 经济统计学 统计学 描述经济现象而不考虑用这些收集到的数据来检验经济理论 数学 研究如何有效地收集数据，如何对数据进行推理，侧重于研究 数理统计学 统计学 数据本身而不考虑经济学的背景 经济学 以一定的经济理论和统计资料为基础，运用数学、统计学方法，计量经济学 数学 以建立经济计量模型为主要手段，对经济理论所假定的关系进 统计学 行实证研究 英文：Econometrics。
日文：計量经济学（けいりょうけいざいがく）。台湾：計量经济学。
中文：计量经济学，经济计量学。在1998年教育部审定的学科分类中属三级学科。 经济学（02）?应用经济学（0202）?数量经济学（020209）。
数量经济学中包括经济计量学，投入产出，数理经济学，及运筹学的一部分内容（线 性规划，优化，决策理论和风险分析等）。
计量经济学自从20世纪30年代形成以来，发展很快，已在经济学科中占有很重要的地位，在经济领域得到了广泛的应用。尤其是近20年来计算机的飞速发展，使计量经济学的发展和应用又进入了一个新的阶段。 研究内容与目的：
经济计量学的研究内容与目的主要包括如下三个方面：
1．定量描述与分析经济活动，验证经济理论。包括描述宏观、微观经济问题。
例1：如果说我国人民的生活水平还没有日本人民的生活水平高，这只是一种定性的描述。若用经济计量学方法进行定量分析，将会使我们对此问题理解的更深刻、更具体。
1946-1998年中日两国的恩格尔系数序列见图1.1。用中日两国恩格尔系数分别对时间t（1981年t = 1）回归得模型如下：
中国：Engel = 0.60 – 0.0077 t (1981-98) (1.1)
(69.9) (-8.9) R2 = 0.83, DW = 0.86, F = 79.9
日本：Engel = 0.29 – 0.0043 t (1981-95) (1.2)
(24.0) (-12.1) R2 = 0.97, DW = 1.2, F = 372
10.8China0.60.4Japan0.2019461956196619761986199 图1.1 中日两国的恩格尔系数序列（1946-1998） 2
通过以上模型和图1.1，使我们认识到如下6点。
(1) 从恩格尔系数的下降速度看，中国是先慢后快；日本是先快后慢（1931年0.38）。 (2) 中国1956年的恩格尔系数与日本1946年的恩格尔系数近似相等。食品支出约占总支出的63%。40多年间，日本降了0.4，中国降了0.2。
(3) 从整体看，日本恩格尔系数的年下降速度是中国的2.3倍。从1980年以后考察，中国恩格尔系数的年下降速度是日本的1.8倍。
(4) 1995年日本的恩格尔系数是0.222，1998年中国的恩格尔系数是0.445。以1981-1998年的平均速度，中国若要把恩格尔系数降至0.222至少需要30年!
(5) 验证了经济理论。随着收入的增加，恩格尔系数的下降速度要减慢。 可见，通过定量分析，对这一问题的了解要比只做定性分析清晰的多。
2．寻找经济规律、建立经济计量模型，为制定经济政策服务。通过计量模型得到参数（边际系数，弹性系数，技术系数，比率，速率等）的可靠估计值，从而为制定政策，实施宏观调控提供依据。
例2：图1.2给出1952-1998年中国现金需求量（M0）和国内生产总值（GDP）的散点图。为充分展示改革开放前后M0与GDP之间关系的变化，用1952-1985年数据画散点图见图1.3。从图中可以看到，改革开放以后，M0与GDP关系的斜率比改革开放以前大一倍多。用1952-1985年数据得到的现金需求量模型如下：
图1.2 图1.3
M0t = 0.062 GDPt + 0.078 GDPt D1 (1952-1998) (1.3) (2.4) (3.0) R2 = 0.99, DW = 0.67
即 M0t = 0.062 GDPt (1952-1978, D1 = 0) (1.4) M0t = 0.140 GDPt (1979-1998, D1 = 1) (1.5) 通过图1.3和模型(1.3)-(1.5)可知三点。（1）市场经济与计划经济有明显不同。改革开放后，许多支出进入商品领域（如住房，医疗费等）。（2）改革开放后，GDP对现金的边际需求比改革开放前增加了1.26倍（0.078/0.062）。（3）根据GDP规模，为确定年度的现金投放量提供科学依据。
3．做经济预测。这是经济计量学利用模型所要解决的最重要内容，也是最困难的内容。经济计量学的发展史就是谋求对经济变量做出更精确预测的发展史。这要求（1）变量选择要准确，（2）模型形式要合理。
研究方法：
计量经济学研究问题可分为以下四个阶段：
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1、建立模型。
根据经济理论对所研究问题的阐述，找出经济变量间的因果关系及相互间的联系。把要研究的经济变量作为因变量，影响因变量的主要因素作为自变量，影响因变量的非主要因素及随机因素归并到随机项，建立计量经济模型。 2、估计参数。
模型建立以后，首先收集模型中经济变量的统计资料，再应用相应的计量经济方法，估计模型中的待定系数。 注意：（1）这里的统计资料一般包括以下三种：时间序列数据、横截面数据和合并数据（时间序列数据与横截面数据的联合）。
类型 特点 例子 按时间间隔排列收每日（如股票）、每周（如货币供给）、每月（如失业时间序列数据 集的数据集合 率）、每季度（如GDP）、每年（如政府预算）等等 指一个或多个变量例如美国人口调查局每10年进行的人口普查数据、 横截面数据 在某一时点上的数2006年中国各省的GDP序列 据的集合 例如我们收集20年间10个国家有关失业率方面的数既有时间序列数据据，那么这个数据集合就是一个合并数据。每个国家合并数据 又有横截面数据 20年间的失业率数据是时间序列数据，而10个不 同国家每年的失业率数据又组成横截面数据 （2）统计资料的收集方法很多，可以利用已经正式出版发行或官方公布的统计资料，例如各种统计年鉴和下面列出的相关的数据网站。也可以通过到各有关部门或基层调查获得。 相关数据网站：
中国国家统计局：www.stats.gov.cn 经合组织数据库：http://www.oecd.org 统计链接stats.gov.cn/tj1j/index.htm#gwtjwz 美国人口普查局：www.census.gov 新华社：http://www.xinhua.org 美国会图书馆：www.loc.gov 中国人民银行网：www.pbc.gov.cn 美国商业部：www.stat-usa.gov 商务部：http://english.mofcom.gov.cn 亚洲东盟网站：www.aseansec.org 国家外汇管理局：www.safe.gov.cn APEC网站：www.apecsec.org.sg 国家信息产业部：www.mii.gov.cn/mii/hyzw 美国IBM公司：www.ibm.com/investor 国信证券：www.guosen.com. 美国纳斯达克网：www.nasdaqnews.com 经济杂志网：www.economagic.com 国际货币基金组织数据库：http://www.imf.org 中国网：http://www.china.org.cn 搜索网站：www.google.com 中国国家图书馆：http://www.nlc.gov.cn 英文书搜索网站：www.amazon.com 中国蔚蓝网络书店：www.welan.com 3、检验模型
模型的参数估计以后，我们需要对模型进行检验，检验这些参数是否可靠、是否符合经济理论和假设检验的要求。如果以上的检验出现问题，应采取相应的办法予以补救。如改变模型的形式，变换估计方法，重新选取样本数据，修正样本数据等。 4、运用模型进行分析和预测
应用估计出的并经过检验的回归模型进行经济分析和经济预测。
参考书和文献： 1．李子奈，《计量经济学》，高等教育出版社，2000年。 2．张晓峒主编，《经济计量学基础》（第2版），南开大学出版社，2005。 3．林少宫译，《计量经济学》，（Gujarati D., Basic Econometrics第3版），中国人民大学出版社，2000。[庞皓，程从云译，《基础经济计量学》（Gujarati D., Basic Econometrics, 第1版McGRAW-HILL KOGAKUSHA LTD., 1978），科学技术文献出版社重庆分社，1986
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