答：图形显示，随机误差项之间存在着相关性，且为正的自相关。
（2）此模型的估计结果为
??50.87?0.64X Ytt附表：DW检验临界值表（?=0.05） n k=1 dL dU 1.45 1.45 1.46 1.47 dL 1.19 1.21 1.22 1.24 k=2 dU 1.55 1.55 1.55 1.56 t ： (6.14) (30.01)
R=0.975，F=900.51，DW=0.35
2试用DW检验法检验随机误差
项之间是否存在自相关。
解：样本量n=25、一个解释变量的模型、5%显著水平，查DW统计表可知，dL=1.29，dU=1.45，模型中DW（=0.35） Yi=9.348?0.637Xi 24 1.27 25 1.29 26 1.30 27 1.31 四、用一组截面数据估计消费(Y)—收入(X)方程Y=?0??1X?u的结果为 t ：（2.57）（32.01） R2=0.95，F=1024.56，DW=1.79 （1）根据回归的残差序列e(t)图分析本模型是否存在异方差？ 答：图形显示，残差序列与自变量之间存在着相关性，说明该模型存在着异方差性，且为递增型异方差。 （2）答：nR2?10.86401，其取值概率为0.004374（?0.05），说明在给定显著水平??0.05下，模型中的随机误差项存在异方差。 查卡方分布临界值的自由度为2。 五、解：由散点图可以看出，残差序列{et}随其滞后一期值{et?1}的增大而增大，因此可以判断随机误差项之间存在正的一阶自相关。 六、解：由于VIF1?11??20?10，因此根据经验可以判断解释变量X1与其余解释变量 1?R121?0.95之间存在严重的多重共线性关系。 七、解： ?1、样本回归方程为：SAVE??695.1433?0.087774INCOME 自变量INCOME前回归系数的含义是：居民人均可支配收入每增加1元，其储蓄平均会增加 0.08774元。即居民的边际储蓄倾向为0.08774。 2、R?0.917336，表示在居民平均储蓄的变化中，91.73%的部分可由居民人均可支配收入的变动得 到解释。 3、1)提出假设：原假设H0:?1?0；备择假设H0:?1?0； 2??1 2)在原假设成立的前提下构造统计量t?~t?29?； ?Se?1?? 3)给定显著性水平??5%，查t分布表求得临界值为t0.025(29)?2.045，从而确定拒绝域为 t?2.045； ??0.0877741 4)由EViews回归结果可求出t???17.93?2.045，故拒绝原假设。即在5%的 ?0.004893Se?1??显著性水平下，自变量“人均可支配收入”对因变量“储蓄”有显著影响。 4、由EViews回归结果可以看出，dU?1.496?DW?1.8924?4?dU?2.504，故在5%的显著性水 平下可以认为随机误差项之间不存在一阶自相关。 5、White检验的原假设为不存在异方差。由White检验结果可以看出，其伴随概率 p?1.055%???5，故在%5%的显著性水平下应拒绝原假设，即随机误差项存在异方差。
