Eviews 运用于计量经济学的三个举证
一、异方差
检验：首先做出相应的ls模型，
White检验：在
HeteroskedasticityTest：White
中检验p值，如果p.f值小于0.05则表示有异方差，反之没有异方差。
G—Q检验
20对数据中在上方输入
*排序
*选出1~7 *做回归
得出Sum squared resid
同样再输入smpl 14 20/ls y c x 得出第二个rss
用rss(1)/rss(2)做f检验
其他检验方式中用genr定义变量进行回归分析 确定最大的r2等值来确定其异方差形式 ?
修正方法
加权最小2
定义e1为相应的resid (e)
在ls规划时将opion中的weight设为abs(e1) 进行来说规划即可这时会去掉其异方差性
二、多重共线性
对数据建模ls分析数据看哪个每个解释变量的f值，检验其是否有多重共线性
求其相关系数矩阵“Quick\\Group Statistics\\Correlations”得出后和0.8 比较，如果大于0.8 说明两者之间有激情。
修正方法：
逐步回归
先对每一个进行ls分析建模
然后取出对y影响最大的做为基础 然后更具其相关系数大小排序，用
做出先关的检验，选择加入的元素
