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第一章 导论
1.1研究背景
20世纪80年代以来，随着金融自由化的推进，世界各国包括西方发达国家和大部分的发展中国家都相继进行了利率市场化改革。我国经过反复摸索和不断总结，通过借鉴国外发达国家和发展中国家的经验，最终确定了采取渐进式的改革方式，逐步摆脱计划经济管制体系对利率的束缚，以此推进利率的市场化。利率市场化后，利率的定价将不再有政府直接决定，而是由金融机构根据市场的资金情况，以及根据金融机构对市场趋势的判断，来自主的决定存款和贷款利率水平。最终形成一个由市场资金的供求情况来决定利率水平的市场利率体系。10月24日起，央行下调金融机构人民币贷款存款基准利率和存款准备金率的同时对商业银行和农村合作金融机构等不再设置存款利率浮动上限,触及了中国金融体制的根本环节，这标志着历经近20年的利率市场化改革终于基本完成。
目前商业银行在我国金融体系中仍然占有绝对主导的地位，银行业整体的经营状况关系到我国金融体系的稳定程度。利率市场化的提速对商业银行来说是把双刃剑:一方面，在我国利率市场化提速、存款利率上行以及存贷款利差收窄的背景下以及难以预测的利率，大大增加了商业银行经营活动的风险，商业银行在经营管理、盈利能力、业务增长等方面面临着前所未有的挑战;另一方面，利率市场化也意味着商业银行有了自由制定利率的自主权，商业银行可以根据自身情况灵活确定存贷款利率水平，加快金融产品的创新，同时由于竞争加剧效率提升，最终为提供更多更好满足老百姓需求的金融产品和服务。对中小型银行而言，可以打破传统国有大型银行的垄断地位，提高自身的竞争力。
1.2研究意义
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本文就是在这样的背景下，尝试对利率市场化给我国商业银行的盈利能力带来的机遇和挑战进行系统的分析，结合目前上市股份制商业银行的实际数据分析。目前我国共有16家商业银行上市，分别为工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行、招商银行、浦发银行、兴业银行、平安银行、华夏银行、中信银行、民生银行、光大银行、宁波银行、南京银行、北京银行。选取上市的商业银行作为本论文的研究对象，以便可以从公开渠道来获得数据进行分析，有利于数据的完整性和准确性。从定量的角度分析利率市场化对商业银行绩效指标是否有影响，以及具体影响系数。
通过对目前我国所处的国内外经济环境和现状的考察，同时学习国际其它国家银行业在利率市场化过程中的经验教训，总结发现利率市场化进程中可能遭遇的风险，在借鉴国外先进理论经验和分析我国商业银行实际应对策略的基础上，探讨了我国上市商业银行如何应对利率市场化的策略，促进我国商业银行的健康、良性发展。
1.3 研究方法和框架
本文的研究方法:
历史资料分析法、数据图表描述法以及计量实证法相结合的分析方法。采用以理论分析和实证分析、定性分析和定量分析相结合的方法。
(1)文献分析法:首先对相关文献进行收集、查阅，同时通过对比分析的方法来研究国外和其他地区利率市场化的实践及其对商业银行的影响，总结出我国利率市场化对商业银行影响的启示
(2)第三章、第四章侧重数据图表描述法以及计量实证法相结合的分析方法。第三章对商业银行盈利能力描述性统计分析及均值检验，第四章是对利率市场化对我国上市商业银行盈利影响实证分析。
本文研究内容：
第一章是导论，包括研究背景和意义，研究方法和框架以及可能的创新和不足，国内外文献研究。
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第二章介绍了利率市场化的概念及我国利率市场化改革的历程，介绍美国、日本等发达经济体以及韩国等东亚的新兴市场经济体国家利率市场化改革模式，最后阐述了美国利率市场化对商业银行的影响。
第三章对商业银行盈利能力描述性统计分析并且选取央行公布存贷利率限度的几个时间点，就商业银行盈利能力指标（ROE、ROA等）进行均值检验，实证性定量影响，检验是否在公布前后有显著的变化。并得出结论。
第四章采用16家上市银行数据，对我国金融市场的利率市场化进行的程度与商业银行经营业绩之间进行实证性分析，在充分选取变量的基础上进行数据处理，之后对变量进行检验，得出利率市场化如何定量影响我国商业银行盈利能力的结论。
第五章则提出了我国商业银行应对利率市场化的策略。
创新之处：国内外研究利率市场化对商业银行盈利能力影响较少，且大多是定性研究，本文使用2个不同方面来衡量利率市场化程度，相对于前人研究更加全面。
1.4国内外文献研究
国外文献研究
对于发展中国家金融自由化发展的理论研究，最早是由美国斯坦福大学教授罗纳德·I麦金农和爱德华·肖两位经济学家开始。1973年，美国经济学家麦金农和爱德华·肖分别在《经济发展中的货币与资本》与《经济发展中的金融深化》提出了金融抑制论。他们论证了发展中国家如果要进一步的发展自身经济，促进经济增长，必须要减少政府干预，突破金融抑制，建立有效的市场机制，深化金融改革，实现金融自由化，他们的理论论证了金融改革和储蓄、就业和经济增长的正向关系，首次为发展中国家推行利率市场化提供了理论依据。
萨奇(1996)的研究表明，在20个名义利率资料较齐全的国家和地区中，有15
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